Pelatihan Analisis Data Dengan VARVECM Teknis Forecasting dan Interpretasi

Pelatihan Analisis Data dengan VAR/VECM: Teknik Forecasting dan Interpretasi

Pelatihan ini dirancang untuk mahasiswa pascasarjana, peneliti, dosen, dan analis kebijakan yang ingin menguasai teknik analisis time series multivariat menggunakan VAR dan VECM secara komprehensif dan aplikatif. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian ekonomi, keuangan, perbankan, kebijakan publik, serta kajian makro dan sektoral.

Pelatihan ini dipandu oleh Ries Wulandari, M.Si., Ph.D., dosen dan peneliti yang berpengalaman dalam analisis ekonometrika dan pemodelan time series. Materi disusun secara sistematis, tidak hanya membahas konsep, tetapi juga logika pemodelan, tahapan analisis, serta interpretasi hasil yang benar secara akademik.

Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari:

• Konsep dasar time series multivariat

• Perbedaan dan penggunaan VAR dan VECM

• Uji stasioneritas, lag optimal, dan kointegrasi

• Analisis Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

• Teknik forecasting berbasis VAR/VECM

• Cara membaca dan menginterpretasi hasil analisis untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah